1 Câu trả lời. Tài liệu tham khảo sớm nhất về tự tương quan mà tôi có thể tìm thấy liên quan đếnUdney Yule, một nhà Thống kê người Anh, người trong số những thành tựu đáng chú ý khác đã phát triển quy trình Yule-Walker để tính gần đúng Hàm tương quan tự động từng phần bằng cách sử dụng Auto- Chức năng tương quan.
Hàm nào được sử dụng để tự tương quan?
Hàm tự tương quan (ACF) xác địnhcách các điểm dữ liệu trong chuỗi thời gian liên quan với nhau, trung bình là, với các điểm dữ liệu trước đó (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Nói cách khác, nó đo mức độ tương tự của tín hiệu qua các thời gian trễ khác nhau.
Công thức tự tương quan là gì?
Định nghĩa 1: Hàm tự tương quan (ACF) ở độ trễ k, ký hiệu là ρk, của một quá trình ngẫu nhiên tĩnh được định nghĩa là ρk=γk/ γ0trong đó γk=cov (yi, yi+k) cho bất kỳ i. Lưu ý rằng γ 0là phương sai của quá trình ngẫu nhiên. Phương sai của chuỗi thời gian là s0. Một âm mưu của rkchống lại k được gọi là một biểu đồ tương quan.
Kinh tế lượng tự tương quan là gì?
Tự tương quan làđại diện toán học về mức độ giống nhau giữa một chuỗi thời gian nhất định và một phiên bản trễ của chính nó trong các khoảng thời gian liên tiếp.
Tại sao chúng ta tính toán tự tương quan?
Tự tương quan là một phương pháp thống kê được sử dụng cho chuỗi thời gianphân tích. Mục đích làđể đo lường mối tương quan của hai giá trị trong cùng một tập dữ liệu ở các bước thời gian khác nhau. … Nếu các giá trị trong tập dữ liệu không phải là ngẫu nhiên, thì tự tương quan có thể giúp nhà phân tích chọn một mô hình chuỗi thời gian thích hợp.
