Lợi tức bất thường tích lũy (CAR) làtổng của tất cả các khoản lợi nhuận bất thườngvà có thể được sử dụng để đo lường ảnh hưởng của các vụ kiện, mua lại và các sự kiện khác đối với giá cổ phiếu.
Làm thế nào để bạn kiểm tra tầm quan trọng của lợi tức bất thường tích lũy?
Để kiểm tra tầm quan trọng của Lợi tức Bất thường Tích lũy (CAR), người ta phảitính toán phương sai của AR tổng hợp giữa các công ty và sau đó tổng hợp con số này cho mỗi quan sát trong cửa sổ sự kiện để đạt được phương sai của CAR, và sau đó sử dụng căn bậc hai của nó làm mẫu số trong thống kê t.
Bạn nhận xét thế nào về sự trở lại bất thường?
Lợi tức bất thường của một khoản đầu tư được tính như sau(1): RAbnormal=RActual- RNormal Lợi tức bất thường của một khoản đầu tư có thể là dương hoặc âm. Về cơ bản, nó đo lường hiệu quả hoạt động của cổ phiếu hoặc quỹ trong một khoảng thời gian nhất định.
Lợi tức bất thường của danh mục đầu tư B sử dụng CAPM là gì?
Nói một cách dễ hiểu, tỷ suất sinh lợi bất thường của danh mục đầu tư là16% - 15%=1%. Phần lớn hơn của công thức CAPM (tất cả trừ hệ số sinh lợi bất thường) xác định tỷ lệ hoàn vốn trên một chứng khoán hoặc danh mục đầu tư nhất định trong điều kiện thị trường nhất định.
Mua và giữ lợi nhuận bất thường là gì?
Lợi tức bất thường mua và nắm giữđo lường lợi tức trung bình trong nhiều năm từ chiến lược đầu tư vào tất cả các công ty hoàn thành một sự kiện và bán hàng khi kết thúc trướckhoảng thời gian nắm giữ được chỉ định, so với chiến lược có thể so sánh bằng cách sử dụng các công ty không tổ chức sự kiện tương tự.
