Covariance là một công cụ thống kê được sử dụngđể xác định mối quan hệ giữa chuyển động của hai giá tài sản. Khi hai cổ phiếu có xu hướng di chuyển cùng nhau, chúng được coi là có hiệp phương sai dương; khi chúng chuyển động nghịch, hiệp phương sai là âm.
Hiệp phương sai được sử dụng ở đâu?
Hiệp phương sai được sử dụngtrong lý thuyết danh mục đầu tư để xác định những tài sản nào cần đưa vào danh mục đầu tư. Hiệp phương sai là một thước đo thống kê về mối quan hệ có hướng giữa hai giá tài sản. Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại sử dụng phép đo thống kê này để giảm rủi ro tổng thể cho một danh mục đầu tư.
Tôi nên sử dụng hiệp phương sai hay tương quan?
Nói một cách đơn giản, bạn nên sử dụng ma trận hiệp phương saikhi các biến nằm trên các thang đo tương tựvà ma trận tương quan khi thang đo của các biến khác nhau.
Hiệp phương sai mẫu được sử dụng để làm gì?
Hiệp phương sai mẫuhữu ích trong việc đánh giá độ tin cậy của mẫucó nghĩa là ước lượng và cũng hữu ích như một ước tính của ma trận hiệp phương sai tổng thể.
Hiệp phương sai với ví dụ là gì?
Hiệp phương sai làlà thước đo mức độ hai biến ngẫu nhiên thay đổi cùng nhau. Nó tương tự như phương sai, nhưng trong đó phương sai cho bạn biết một biến đơn lẻ thay đổi như thế nào, thì phương sai cho bạn biết hai biến thay đổi cùng nhau như thế nào.
