Trong phân tích chuỗi thời gian, chức năng tự tương quan từng phần cung cấp mối tương quan từng phần của chuỗi thời gian tĩnh với các giá trị trễ của chính nó, hồi quy các giá trị của chuỗi thời gian có độ trễ ngắn hơn. Nó trái ngược với chức năng tự tương quan, không kiểm soát các độ trễ khác.
Sự khác biệt giữa tự tương quan và tự tương quan một phần là gì?
Tự tương quan giữa X và Z sẽ tính đến tất cả những thay đổi trong X cho dù đến từ Z trực tiếp hay qua Y. Tự tương quan một phầnloại bỏ tác động gián tiếp của Z lên X thông qua Y.
Tự tương quan từng phần trong kinh tế lượng là gì?
Tự tương quan một phần làtóm tắt mối quan hệ giữa một quan sát trong một chuỗi thời gian với các quan sát ở các bước thời gian trước với các mối quan hệ của các quan sát xen kẽ đã bị loại bỏ.
Biểu đồ tự tương quan một phần là gì?
Đồ thị tự tương quan một phần (Box và Jenkins, trang 64-65, 1970) làmột công cụ thường được sử dụng để xác định mô hình trong các mô hình Box-Jenkins. Tự tương quan từng phần ở độ trễ k là tự tương quan giữa X_t và X_ {t-k} không được tính theo độ trễ từ 1 đến k-1.
Sự khác biệt giữa ACF và PACF là gì?
A PACF tương tự như ACFngoại trừ mỗi tương quan kiểm soát bất kỳ mối tương quan nào giữa các quan sát có độ trễ ngắn hơn. Do đó, giá trị của ACF vàPACF ở độ trễ đầu tiên giống nhau vì cả hai đều đo lường mối tương quan giữa các điểm dữ liệu tại thời điểm t với các điểm dữ liệu tại thời điểm t - 1.
