Vì vậy, việc kiểm tra tính ổn định là rất quan trọngvì toàn bộ kết quả của hồi quy có thể là bịa đặt. … Theo cách chính thức, chuỗi được gọi là đứng yên nếu nó thỏa mãn ba điều kiện, nếu không thì nó sẽ là chuỗi không đứng yên.
Tại sao chúng tôi kiểm tra tính ổn định trong chuỗi thời gian?
Chúng chỉ có thểđược sử dụng để thông báo mức độmà giả thuyết vô hiệu có thể bị bác bỏ hoặc không bác bỏ được. Kết quả phải được giải thích để một vấn đề nhất định có ý nghĩa. Tuy nhiên, họ cung cấp một kiểm tra nhanh và bằng chứng xác nhận rằng chuỗi thời gian là cố định hoặc không cố định.
Kiểm tra tính ổn định là gì?
Có hai cách tiếp cận khác nhau: kiểm tra tính cố định chẳng hạn như kiểm trakiểm tra KPSS coi như giả thuyết rỗng H0 rằng chuỗi là cố địnhvà kiểm tra đơn vị, chẳng hạn như Dickey- Thử nghiệm đầy đủ hơn và phiên bản tăng cường của nó, thử nghiệm Dickey-Fuller tăng cường (ADF) hoặc thử nghiệm Phillips-Perron (PP), mà giá trị trống…
Bạn có cần kiểm tra tính ổn định trong dữ liệu chuỗi thời gian không?
Nói chung làcó. Nếu bạn có xu hướng và tính thời vụ rõ ràng trong chuỗi thời gian của mình, thì hãy lập mô hình các thành phần này, loại bỏ chúng khỏi các quan sát, sau đó đào tạo mô hình trên phần còn lại. Nếu chúng tôi phù hợp với một mô hình tĩnh với dữ liệu, chúng tôi giả định rằng dữ liệu của chúng tôi là sự hiện thực hóa của một quá trình tĩnh.
Tại sao chúng tôi kiểm tra một đơn vị gốc?
Bài kiểm tra gốc đơn vị là bài kiểm tracho sự cố định trong một chuỗi thời gian. Chuỗi thời gian có tính ổn định nếu sự thay đổi về thời gian không gây ra sự thay đổi về hình dạng của phân bố; các gốc đơn vị là một trong những nguyên nhân dẫn đến tính không ổn định. Những thử nghiệm này được biết đến vìcó sức mạnh thống kê thấp.
